Asymmetry, heavy-tailedness, and structural breaks in garch class of volatility models : an application in GCC stock market /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Alfreedi, Ajab Abdullah (مؤلف) |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility
بواسطة: Choo, Wei Chong
منشور في: (1998) -
International linkages of the ASEAN and developed stock markets : a multivariate garch approach /
بواسطة: Lee, Stan Shun Pinn
منشور في: (2013) -
Macroeconomic sources of stock market volatility in ASEAN-5 /
بواسطة: Nikmanesh, Lida -
Essays on modeling conditional volatility with regime switches : applications to the Hong Kong stock market /
بواسطة: Zhang, Xiying
منشور في: (2000) -
An analysis of volatility co-movement between Malaysia, US, UK, Japan and Hong Kong stock markets /
بواسطة: T. Shanmugam Thangavelu
منشور في: (2009)