Modified non-transformed principal component and adaptive penalized high dimension for grouping effect of stock market price.
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Yusrina Andu |
---|---|
التنسيق: | UMK Etheses |
منشور في: |
2020
|
الوصول للمادة أونلاين: | http://discol.umk.edu.my/id/eprint/10748/ |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Modified non-transformed principal component and adaptive penalized high dimension for grouping effect of stock market price
بواسطة: Andu, Yusrina
منشور في: (2020) -
Dimension Reduction For Classification Using Principal Component Analysis (PCA) To Detect Malicious Executables
بواسطة: Jamal, Zalifh
منشور في: (2017) -
Face recognition using modified singular-value-perturbed principal component analysis
بواسطة: Haron@Saharon, Umi Sabariah
منشور في: (2010) -
Improved funnel-gsea using adaptive elastic-net penalization method to identify significant gene sets
بواسطة: Mohd. Hasri, Nurul Nadzirah
منشور في: (2021) -
The effects of bonus issue on stock prices in the Singapore stock market /
بواسطة: Lee, Khong Kee
منشور في: (1987)