Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan boots...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | other |
Subjects: | |
Online Access: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/1/QA%20267.8%20.N8%202012%20Abstract.pdf http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/2/QA%20267.8%20.N8%202012%20FullText.pdf |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
id |
my-umt-ir.-3050 |
---|---|
record_format |
uketd_dc |
spelling |
my-umt-ir.-30502014-05-18T07:33:44Z Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap kajian kes terhadap data sukuk Nur Amanina Zawali Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan bootstrap yang tidak mengambil andaian kenormalan dihibridkan dengan model GARCH untuk memperolehi keputusan anggaran yang lebih jitu dan dikenali sebagai kaedah bootstrap GARCH (1,2) atau BGARCH (1,2). Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu 2012-10 Thesis other http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3050 http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/1/QA%20267.8%20.N8%202012%20Abstract.pdf 48ecf1451d6d40519195cbf667772586 http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/2/QA%20267.8%20.N8%202012%20FullText.pdf cadb6061512bbab4fead085de600a313 http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/3/license.txt 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 QA 267.8 .N8 2012 Nur Amanina Zawali Tesis FST 2012 Bootsrap (Statistics) |
institution |
Universiti Malaysia Terengganu |
collection |
UMT Repository System |
language |
other |
topic |
QA 267.8 .N8 2012 Nur Amanina Zawali Tesis FST 2012 Bootsrap (Statistics) |
spellingShingle |
QA 267.8 .N8 2012 Nur Amanina Zawali Tesis FST 2012 Bootsrap (Statistics) Nur Amanina Zawali Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap |
description |
Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan bootstrap yang tidak mengambil andaian kenormalan dihibridkan dengan model GARCH untuk memperolehi keputusan anggaran yang lebih jitu dan dikenali sebagai kaedah bootstrap GARCH (1,2) atau BGARCH (1,2). |
format |
Thesis |
author |
Nur Amanina Zawali |
author_facet |
Nur Amanina Zawali |
author_sort |
Nur Amanina Zawali |
title |
Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap |
title_short |
Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap |
title_full |
Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap |
title_fullStr |
Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap |
title_full_unstemmed |
Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap |
title_sort |
pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap |
granting_institution |
Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
url |
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/1/QA%20267.8%20.N8%202012%20Abstract.pdf http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/2/QA%20267.8%20.N8%202012%20FullText.pdf |
_version_ |
1747835903568510976 |