Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap

Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan boots...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Nur Amanina Zawali
Format:	Thesis
Language:	other
Subjects:	QA 267.8 .N8 2012 Nur Amanina Zawali Tesis FST 2012 Bootsrap (Statistics)
Online Access:	http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/1/QA%20267.8%20.N8%202012%20Abstract.pdf http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/2/QA%20267.8%20.N8%202012%20FullText.pdf
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

id	my-umt-ir.-3050
record_format	uketd_dc
spelling	my-umt-ir.-30502014-05-18T07:33:44Z Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap kajian kes terhadap data sukuk Nur Amanina Zawali Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan bootstrap yang tidak mengambil andaian kenormalan dihibridkan dengan model GARCH untuk memperolehi keputusan anggaran yang lebih jitu dan dikenali sebagai kaedah bootstrap GARCH (1,2) atau BGARCH (1,2). Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu 2012-10 Thesis other http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3050 http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/1/QA%20267.8%20.N8%202012%20Abstract.pdf 48ecf1451d6d40519195cbf667772586 http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/2/QA%20267.8%20.N8%202012%20FullText.pdf cadb6061512bbab4fead085de600a313 http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/3/license.txt 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 QA 267.8 .N8 2012 Nur Amanina Zawali Tesis FST 2012 Bootsrap (Statistics)
institution	Universiti Malaysia Terengganu
collection	UMT Repository System
language	other
topic	QA 267.8 .N8 2012 Nur Amanina Zawali Tesis FST 2012 Bootsrap (Statistics)
spellingShingle	QA 267.8 .N8 2012 Nur Amanina Zawali Tesis FST 2012 Bootsrap (Statistics) Nur Amanina Zawali Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
description	Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan bootstrap yang tidak mengambil andaian kenormalan dihibridkan dengan model GARCH untuk memperolehi keputusan anggaran yang lebih jitu dan dikenali sebagai kaedah bootstrap GARCH (1,2) atau BGARCH (1,2).
format	Thesis
author	Nur Amanina Zawali
author_facet	Nur Amanina Zawali
author_sort	Nur Amanina Zawali
title	Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
title_short	Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
title_full	Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
title_fullStr	Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
title_full_unstemmed	Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
title_sort	pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
granting_institution	Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu
url	http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/1/QA%20267.8%20.N8%202012%20Abstract.pdf http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/2/QA%20267.8%20.N8%202012%20FullText.pdf
_version_	1747835903568510976

Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap

Similar Items