Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan boots...
Saved in:
Main Author: | Nur Amanina Zawali |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | other |
Subjects: | |
Online Access: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/1/QA%20267.8%20.N8%202012%20Abstract.pdf http://umt-ir.umt.edu.my:8080/jspui/bitstream/123456789/3050/2/QA%20267.8%20.N8%202012%20FullText.pdf |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Pemodelan rekabentuk blok secara rawak menggunakan kaedah bootstrap
by: Asyraf Nadia Mohd Yunus -
Analysis and simulation of mathematical models for tumor therapy
by: Supadi, Subiyanto -
Effect of different enrichment period, initial density and initial ratio of marine microalgae (Pavlova sp. and Nannochloropsis sp.) on ingestion rate in Artemia nauplii
by: Nur Farahiah Zakaria -
Garch parameter estimation using least absolute median
by: Hanafi A. Rahim -
Numerical method for solving fuzzy polynomials and fuzzy differential equations
by: Noor'ani Hj. Ahmad