Weighted Maximum Median Likelihood Estimation For Parameters In Multiple Linear Regression Model
The performance of the Maximum Median Likelihood Estimator (MML) proposed by Hao (1992) is very inconsistent and sensitive to outliers, which results in biased parameter estimates. We propose Weighted Maximum Median Likelihood (WMML) estimators as alternatives. The basic idea in the WMML estimation...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Mohamed Ramli, Norazan |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | English English |
منشور في: |
2008
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/5148/1/FS_2008_33.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Outlier Detections and Robust Estimation Methods for Nonlinear Regression Model Having Autocorrelated and Heteroscedastic Errors
بواسطة: Riazoshams, Hossein
منشور في: (2010) -
Identification Of Outliers In Time Series Data
بواسطة: Adewale Asiata Omotoyosi -
Robust diagnostic and parameter estimation for multiple linear and panel data regression models
بواسطة: Sani, Muhammad
منشور في: (2018) -
Robust regression estimation in generalized linear models /
بواسطة: Nor Aishah Hamzah
منشور في: (1995) -
A multiple linear regression approach to tracking rubber price movements /
بواسطة: Ng, Paul Min Soon
منشور في: (1991)