Robust Regression with Continuous and Categorical Variables Having Heteroscedastic Non-Normal Errors

The performance of the classical Ordinary Least Squares (OLS) method can be very poor when the data set for which one often makes a normal assumption, has a heavy- tailed distribution which may arise as a result of outliers. The problem is further complicated when the variances of the error terms a...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Majeed Al-Talib, Bashar Abdul Aziz
التنسيق: أطروحة
اللغة:English
English
منشور في: 2006
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/546/1/600391_fs_2006_52_abstrak_je__dh_pdf_.pdf
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة