Robust estimation and detection of outliers in simultaneous regression model
The Two Stage Least Squares (2SLS) method is the commonly used method to estimate the parameters of the Simultaneous Equation Regression Model (SEM). This method employs the Ordinary Least Squares (OLS) method twice. Firstly, the endogenous X variable is estimated by the OLS and secondly the paramet...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Mahdi, Orooba Mohsin |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | English |
منشور في: |
2016
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/69302/1/FS%202016%2084%20IR.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Robust Diagnostics and Estimation in Heteroscedastic Regression Model in the Presence of Outliers
بواسطة: Rana, Md. Sohel
منشور في: (2010) -
Outlier Detections and Robust Estimation Methods for Nonlinear Regression Model Having Autocorrelated and Heteroscedastic Errors
بواسطة: Riazoshams, Hossein
منشور في: (2010) -
Outlier detection in circular data and circular-circular regression model /
بواسطة: Adzhar Rambli
منشور في: (2011) -
A robust ridge regression estimator in the presence of outliers and multicollinearity /
بواسطة: Marina Zahari
منشور في: (2001) -
Robust regression estimation in generalized linear models /
بواسطة: Nor Aishah Hamzah
منشور في: (1995)