The Asset Pricing and Bid-Ask Spread: An Empirical Evidence Based on the KLSE Market
Asset pricing theories, particularly the Capital Asset Pricing Model (CAPM) asserts that the expected returns on any particular capital asset consists of only two components, namely the returns on a risk-free security and a premium for the risk. This study reexamines the CAPM by incorporating two...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Lee, Say Oh |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | English English |
منشور في: |
1998
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/8064/1/FEP_1998_8_A.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Assets and liabilities management of conventional and Islamic Banks in OIC countries
بواسطة: Sun, Poi Hun
منشور في: (2013) -
Asset and liability management of an interest free Islamic bank /
بواسطة: Belouafi, Ahmed
منشور في: (1993) -
Asset liability management model : the case of selected Islamic banks in Malaysia /
بواسطة: Chong, Hui Ling
منشور في: (2017) -
Two essays on international asset pricing /
بواسطة: Chng, Pheng Lui
منشور في: (1998) -
Effect of option listing on bid-ask spread, volatility and beta of the underlying stock /
بواسطة: Seah, Jerry Yew Nam
منشور في: (1994)