Volatility forecasting approach to risk assessment of private equity mutual funds in Malaysia

Volatility, though unobservable and latent in nature, is forecastable due to its persistency over time. Financial volatility measures the risk of financial assets’ returns. Voluminous literatures on volatility forecasting studies imply risk assessment through volatility study is a pre-requisite in m...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Wan, Cheong Kin
التنسيق: أطروحة
اللغة:English
منشور في: 2021
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/99194/1/SPE%202021%2020%20IR.pdf
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة