A Study Of Relationship Between Commodity Price And Stock Price Using Ms-Var And Ms-Vecm Models
Siri masa kewangan dan ekonomi sentiasa menunjukkan kelakuan tidak pegun seperti ketidakseimbangan dan pertukaran rejim. Pertukaran data dan data lompat adalah kebiasaan dalam model siri masa. Financial and economic time series always show nonlinear properties such as asymmetry and regime swi...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Phoong, Seuk Wai |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | English |
منشور في: |
2015
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.usm.my/31376/1/A_STUDY_OF_RELATIONSHIP_BETWEEN_COMMODITY_PRICE_AND_STOCK_PRICE_USING_MS-VAR_AND_MS-VECM_MODELS.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Impulse Response On The Relationship Between Stock Price, Oil Price And Futures: Regional Response Among Asian Equities.
بواسطة: Chan, Sheau Tyng
منشور في: (2007) -
Evaluation Of Higher Moment Capital Asset Pricing Model And Stock Market Technical Efficiency With Stochastic Frontier Approach
بواسطة: Hasan, Md. Zobaer
منشور في: (2014) -
The effects of global commodity prices on ASEAN-5 stock markets /
بواسطة: Lim, Kok Pin
منشور في: (2018) -
Detecting Structural Break In
Commodity Time Series Data
بواسطة: Jatarona , Nurul Najwa
منشور في: (2010) -
Hybridization Model For Capturing
Long Memory And Volatility Of
Brent Crude Oil Price Data
بواسطة: Al-Gounmeein, Remal Shaher Hussien
منشور في: (2022)