Forecasting Stock Market Volatility Using Wavelet Transformation Algorithm Of Garch Model
Kemeruapan pasaran saham adalah perkara penting terutamanya kepada dua pihak berkepentingan. Pengamal melalui kanta mata sendiri melihat pandangan tentang kesan kelakuan harga aset dan risiko Stock market volatility is of essential concern, particularly to two major stake-holders
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Audu, Buba |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | English |
منشور في: |
2017
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.usm.my/39211/1/FORECASTING_STOCK_MARKET_VOLATILITY_USING_WAVELET_TRANSFORMATION_ALGORITHM_OF_GARCH_MODEL.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Forecasting Performance Of Nonlinear And Nonstationary Stock Market Data Using Empirical Mode Decomposition
بواسطة: Awajan, Ahmad Mohammad Al-Abd
منشور في: (2018) -
Robust Wavelet Regression With Automatic Boundary Correction
بواسطة: Mohamed Altaher, Alsaidi Almahdi
منشور في: (2012) -
An Improved Wavelet Neural Network For Classification And Function Approximation
بواسطة: Ong , Pauline
منشور في: (2011) -
A Wavelet Approach For Analysing The Relationship Between Exchange Rate And Interest Rate Differential
بواسطة: DHAMOTHARAN, LALITHA
منشور في: (2017) -
An Improved Training Method For Wavelet Neural Networks For Solving Ordinary And Partial Differential Equations
بواسطة: Tan, Lee Sen
منشور في: (2022)