Hybridization Model For Capturing Long Memory And Volatility Of Brent Crude Oil Price Data
The Brent crude oil price indices are typically nonlinear, nonstationary, and non-normal behavior with a long memory and high heteroscedasticity; hence, capturing the controlling properties of their changes is difficult. Subsequently, these phenomena weaken the validity and the accuracy of the re...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2022
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.usm.my/59225/1/REMAL%20SHAHER%20HUSSIEN%20AL-GOUNMEEIN%20-%20TESIS%20cut.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|