Dynamics Between Malaysian Equity Market And Macroeconomic Variables : An Application Of Kalman Filter Model With Heteroskedastic Error [QA402.3. C514 2007 f rb].
Sejak diperkenalkan oleh Kalman dan Bucy (1960), model penapis Kalman telah mendapat penggunaan yang luas dalam dalam program ruang angkasa dan bidang kejuteraan kawalan. Namun begitu, pengaplikasiannya dalam bidang siri masa kewangan masih jarang digunakan dan jauh ketinggalan. Ever since the pi...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/7953/1/DINAMIK_ANTARA_PASARAN_EKUITI_MALAYSIA_DAN_PEMBOLEHUBAH-PEMBOLEHUBAH_MAKROEKONOMI_SATU_APLIKASI_MODEL_PENAPIS_KALMAN_DENGAN_RALAT_HETEROSKEDASTIK.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Sejak diperkenalkan oleh Kalman dan Bucy (1960), model penapis Kalman telah mendapat penggunaan yang luas dalam dalam program ruang angkasa dan bidang kejuteraan kawalan. Namun begitu, pengaplikasiannya dalam bidang siri masa kewangan masih jarang digunakan dan jauh ketinggalan.
Ever since the pioneering work of Kalman and Bucy (1960), Kalman filter model has become widely used in the space programme and control engineering. However, its applications in financial time series have been very few and far in between. |
|---|