Modelling of multiple constraints portfolio optimization using modified particle swarm optimization

In finance, the portfolio is the set of investment in the assets. Meanwhile, its optimization leads towards the best selection and diversification of investments. Portfolio optimization involves the objectives (mean, variance or Sharp Ratio (SR)) and constraints (budget, short sell, outliers, cardin...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Zaheer, Kashif
التنسيق: أطروحة
اللغة:English
منشور في: 2020
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://eprints.utm.my/id/eprint/102421/1/KashifZaheerPFS2021.pdf.pdf
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!