Modified two-step method for stochastic differential equation's parameter estimation
A previous study introduced two-step method of Stochastic Differential Equations (SDEs) for estimating the parameters of SDEs models where the selection of optimal knot is required when regression spline is used in the first step of this method. However, the choice of optimal knot is considered only...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Md. Lazim, Nur Hashida |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | English |
منشور في: |
2017
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.utm.my/id/eprint/78371/1/NurHashidaMdMFS2017.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
An improved two-step method in stochastic differential equation's structural parameter estimation
بواسطة: Abd. Rahman, Haliza
منشور في: (2013) -
Stochastic Runge-Kutta method for stochastic delay differential equations
بواسطة: Norhayati, Rosli
منشور في: (2012) -
Stochastic Runge-Kutta method for stochastic delay differential equations
بواسطة: Rosli, Norhayati
منشور في: (2012) -
Stochastic differential equation for two-phase growth model
بواسطة: Granita, Granita
منشور في: (2018) -
Multi-Step Modified Differential Transform Methods For Hyperbolic Partial Differential Equations
بواسطة: Che Hussin, Che Haziqah
منشور في: (2020)