A modified mean-variance-conditional value at risk model of multi-objective portfolio optimization with an application in finance
This research focuses on the development of a portfolio optimization model based on the classic optimization method and a meta-heuristic algorithm. The main goal of a portfolio optimization model is to achieve maximum return with minimum investment risk by allocating capital based on a set of existi...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2014
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.utm.my/id/eprint/78634/1/YounesElahiPFS2014.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|