Intraday return, volatility and optimal time to invest in Malaysia stock market
This study examining whether two distinct U-shape patterns exist in Malaysia stock market and what is the optimal time to invest in Malaysia market, study period from 2 January 2020 to 30 June 2020. The average return for KLSE Composite Index formed a U-shape pattern in the morning session and inver...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Lai, Poh Poh |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | eng eng eng eng |
منشور في: |
2020
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://etd.uum.edu.my/10347/1/deposittpermission-not%20allow_s823600.pdf https://etd.uum.edu.my/10347/2/s823600_01.pdf https://etd.uum.edu.my/10347/3/s823600_02.pdf https://etd.uum.edu.my/10347/4/references_s823600.docx |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Granger-couse effect on trading volume and stock return volatility: evidence from Malaysian ACE market
بواسطة: Maziah, Husin
منشور في: (2016) -
Determinants of Chinese Stock Market Returns
بواسطة: Wang, Fei
منشور في: (2012) -
The interdependence of Indonesia stock market against the
price volatility of G-20 countries’ stock market
بواسطة: Akwan, Itmamul
منشور في: (2020) -
Effects of exchange rate volatility and interest rate variability on stock returns of commercial banks in Nigeria
بواسطة: Oboni, Onakpa Abel
منشور في: (2019) -
An investigation of intraday returns on the KLSE stocks /
بواسطة: Wong, Weng Yam
منشور في: (1995)