Pricing barrier options-use of numerical simulation methods /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Chiranjeet |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
1998.
|
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
A study of implied volatilities in the pricing of spot currency options, using data on the sterling pound from February to April 1988 /
بواسطة: Teo, Wi Huang
منشور في: (1989) -
Pricing Malaysian warrants : an empirical study on black-scholes model /
بواسطة: Leong,Yeoh Thiam
منشور في: (2000) -
Pricing of American call options using simulation and numerical analysis /
بواسطة: Beh, Woan Lin
منشور في: (2011) -
A bank pricing models for US dollar/S dollar options /
بواسطة: Sim, Seng Kiang
منشور في: (1987) -
SIMEX Euroyen options : camparing its implied volatility to the actual volatility of its underlying futures contract /
بواسطة: Chan, Chee Hui
منشور في: (1991)