Optimal futures hedge with stochastic basis : the case of oil futures /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Lin, Weijing |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
1999.
|
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Trading activity and price behavior in futures markets /
بواسطة: Yu, Min
منشور في: (2001) -
Two essays on modelling conditional volatility of commodity futures returns /
بواسطة: See, Kim Hock
منشور في: (2000) -
The dynamics of Nikkei 225 index futures prices within the no-arbitrage bounds /
بواسطة: Tan, Fang
منشور في: (2001) -
An analytical approach to pricing American options under stochastic volatility /
بواسطة: Zhang, Zhe
منشور في: (2000) -
Pricing American and European foreign currency options with stochastic volatility /
بواسطة: Wang, Ping
منشور في: (2002)