A stochastic volatility approach to value-at-risk /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Lim, Teck Leong |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
2002.
|
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
A stochastic decomposition method for stochastic two-stage linear programming problems with random recourse /
بواسطة: Zhang, Jiapu
منشور في: (2000) -
Stochastic integer programming /
بواسطة: Hong, Kevin Wei Cheih
منشور في: (2000) -
The Riemann appraoch to stochastic integration /
بواسطة: Toh, Tin Lam
منشور في: (2001) -
Stopping conditions for stochastic programming algorithms /
بواسطة: Zachary Harris
منشور في: (2000) -
An analytical approach to pricing American options under stochastic volatility /
بواسطة: Zhang, Zhe
منشور في: (2000)