L[1]-GARCH models : parameter estimations, performance measures and its applications /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Shamsul Rijal Muhammad Sabri |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
2008.
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://dspace.fsktm.um.edu.my/handle/1812/583 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Robust Regression with Continuous and Categorical Variables Having Heteroscedastic Non-Normal Errors
بواسطة: Majeed Al-Talib, Bashar Abdul Aziz
منشور في: (2006) -
Conditional heteroscedasticity, external events and application of wavelet filters in financial time series /
بواسطة: Sabiruzzman, Md
منشور في: (2012) -
Model selection for a class of conditional heteroscedastic processes /
بواسطة: Kian, Teng Kwek
منشور في: (1999) -
Identification of suitable explanatory variable in goldfeld-quandt test and robust inference under heteroscedasticity and high leverage points
بواسطة: Muhammadu, Adamu Adamu
منشور في: (2016) -
Robust inference in panel data model /
بواسطة: Nurul Sima Mohamad Shariff
منشور في: (2012)