Pricing of American call options using simulation and numerical analysis /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Beh, Woan Lin |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
2011.
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/3872 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Pricing barrier options-use of numerical simulation methods /
بواسطة: Chiranjeet
منشور في: (1998) -
Hedging effectiveness of interest rate options and futures /
بواسطة: Tan, Benedict Fook Ming
منشور في: (1992) -
Test of market efficiency of gold option pricing based on put-call parity model /
بواسطة: Han, Wee Kwang
منشور في: (1988) -
Is put-call parity valid in Singapore option market? /
بواسطة: Pang, Cheng Duan
منشور في: (1996) -
Singapore stock option market /
بواسطة: Chun, Kwong Leong
منشور في: (1996)