A study of implied volatilities in the pricing of spot currency options, using data on the sterling pound from February to April 1988 /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Teo, Wi Huang
التنسيق: أطروحة كتاب
اللغة:English
منشور في: 1989.
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
LEADER 00820cam a2200229 a 4500
001 u94703
003 SIRSI
008 910704s1989 si v 00 1 eng m
035 |a AAK-3472 
040 |a UMM 
090 |a HG6042  |b Teo 
100 1 0 |a Teo, Wi Huang. 
245 1 2 |a A study of implied volatilities in the pricing of spot currency options, using data on the sterling pound from February to April 1988 /  |c by Teo Wi Huang. 
260 1 |c 1989. 
300 |a v, 27 leaves :  |c 29 cm. 
502 |a Dissertation (M.B.A.) -- National University of Singapore, 1989. 
504 |a Bibliography: leaf 27. 
650 0 |a Options (Finance)  |x Mathematical models. 
650 0 |a Foreign exchange. 
948 |a 13/08/1991  |b 05/09/2002 
596 |a 1 
999 |a HG6042 TEO  |w LC  |c 1  |i A010718548  |d 5/1/2000  |l STACKS  |m P01UTAMA  |n 2  |r Y  |s Y  |t TESIS  |u 22/10/1991