A study of implied volatilities in the pricing of spot currency options, using data on the sterling pound from February to April 1988 /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Teo, Wi Huang |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
1989.
|
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
SIMEX Euroyen options : camparing its implied volatility to the actual volatility of its underlying futures contract /
بواسطة: Chan, Chee Hui
منشور في: (1991) -
Pricing barrier options-use of numerical simulation methods /
بواسطة: Chiranjeet
منشور في: (1998) -
A bank pricing models for US dollar/S dollar options /
بواسطة: Sim, Seng Kiang
منشور في: (1987) -
Pricing Malaysian warrants : an empirical study on black-scholes model /
بواسطة: Leong,Yeoh Thiam
منشور في: (2000) -
Effect of option listing on bid-ask spread, volatility and beta of the underlying stock /
بواسطة: Seah, Jerry Yew Nam
منشور في: (1994)