The impact of index futures trading on day-of-the-week and systematic price patterns on the Kuala Lumpur Stock Exchange /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Azhar bin Mohamad |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | English |
منشور في: |
Gombak, Selangor :
International Islamic University Malaysia,
2002.
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/3555 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Do Kuala Lumpur stock index futures prices overreact relative to cash prices? /
بواسطة: Peong, Pak Guan
منشور في: (2001) -
Price to earnings ratio, market to book value ratio, and size effect in Kuala Lumpur Stock Exchange /
بواسطة: Mohd. Azmi Omar, Dato'
منشور في: (2000) -
Intraday analysis of futures volatility and return dynamics between the Kuala Lumpur composite index (KLCI) and KLCI futures /
بواسطة: Abd. Jalil bin Ibrahim
منشور في: (1999) -
Stock return volatility and index futures mispricing : the KL composite index futures contract /
بواسطة: Khairuddin bin Othman
منشور في: (1999) -
Market efficiency in Kuala Lumpur options and financial futures exchange : before and during the economic crisis /
بواسطة: Wong, Heng San
منشور في: (1999)