Option-implied distribution in a portfolio selection model : an empirical study /
Estimation of parameters such as mean and volatility from historical prices are used as inputs to a portfolio model. Recently, researchers found that the estimation parameters based on option prices have made a significant improvement in the performance of a portfolio. To date, the usefulness of an...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | English |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://lib.iium.edu.my/mom/services/mom/document/getFile/MCsbB8kz20SKJCxoIqrwv7reHImw0P3D20200805085439092 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|