Modelling of non-stationarity in extreme share returns
Financial risk control depends on the assumptions made about the distribution of share returns. A study on the behaviour of share market returns provides a practical solution for identifying the adequate statistical distribution assumption and accurate predictive interpretation. Most studies on mode...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2021
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.utm.my/id/eprint/102423/1/MuhammadFadhilMarsaniPFS2021.pdf.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|