Modelling and forecasting volatile data by using ARIMA and GARCH models
Modelling and forecasting of volatile data have become the area of interest in financial time series. Volatility refers to a condition where the conditional variance changes between extremely high and extremely low values. In the current study, modelling and forecasting will be carried out using two...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2013
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.utm.my/id/eprint/33227/1/NorHamizahMiswanMFS2013.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!