Granger-couse effect on trading volume and stock return volatility: evidence from Malaysian ACE market
This study analyzes the relationship between trading volume and stock return in Malaysian ACE market for the period of August, 2009 to December, 2015. Several tests were utilized; multivariate time series regression model; Brailsford model; VAR analysis, and; Granger-cause test. The empirical result...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | eng eng |
| منشور في: |
2016
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://etd.uum.edu.my/6090/1/s814273_01.pdf https://etd.uum.edu.my/6090/2/s814273_02.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|