A bivariate correlational study between the stock price and volatility of trading volume : a test of the weak form efficient market hypothesis on the banking sector (main board) KLSE (1st January 1997 - 31st December 2000) /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Chong, Wai Wai |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
2003
|
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
A bivariate correlational study between the closing stock price and volatility of trading volume : a test of the weak form efficient market hypothesis on the technology sector KLSE Main Board (June 2000-June 2002) /
بواسطة: Gun, Pei Leng
منشور في: (2003) -
The impact of KLSE composite index futures trading on KLSE composite index underlying stock price volatility /
بواسطة: Leong, Wai Yee
منشور في: (1998) -
Financial characteristics of commercial banks listed on the Kuala Lumpur stock exchange /
بواسطة: Mendy, Dominic
منشور في: (1995) -
The impact of macroeconomic variables on the performance of the Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) /
بواسطة: Khadaroo, Muhummud Iqbal
منشور في: (2000) -
A study of the weak from efficient market hypothesis of the Kuala Lumpur Stock Exchange /
بواسطة: Othman Yong, 1961-
منشور في: (1987)